| Wersja | 1.2 |
|---|---|
| Wydawca | Bradley McCarthy |
| Data wydania | 21 kwi 2020 |
| Data dodania | 21 kwi 2020 |
| Wymagania systemu operacyjnego | iOS |
| Wymagania | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Całkowita liczba pobrań | 0 |
| Cena £ | $2.99 |
Opis
Alokacja to potężne narzędzie do analizy portfela średniej wariancji, które wykorzystuje procedurę optymalizacji roju cząstek w celu określenia optymalnej alokacji portfela w oparciu o osobisty apetyt na ryzyko.
Alokacja zapewnia 10 różnych indeksów, które możesz wybrać do reprezentowania swojego portfela. Indeksy reprezentują następujące klasy aktywów inwestycyjnych:
S&P 500 -> Duża kapitalizacja rynkowa Akcje amerykańskie
Wzrost S&P 500 -> Duża kapitalizacja rynkowa Amerykańskie akcje wzrostowe
Wartość S&P 500 -> Duża kapitalizacja rynkowa Akcje o wartości amerykańskiej
Russell 2000 -> Mała kapitalizacja rynkowa Akcje amerykańskie
Russell 2000 Wzrost -> Mała kapitalizacja rynkowa Amerykańskie akcje wzrostowe
Russell 2000 Value -> Mała kapitalizacja rynkowa Akcje wartości w USA
MSCI EAFE -> spoza USA Akcje rynków rozwiniętych
Barclays US Agg Bond -> Rynek obligacji o ratingu inwestycyjnym
FTSE Nareit Wszystkie REIT -> Rynek REIT (powierników inwestycyjnych w nieruchomości) notowanych na giełdzie w USA
Złoto -> Cena rynkowa złota
Istnieje wiele funduszy inwestycyjnych i funduszy giełdowych, które starają się naśladować wyniki każdego z tych dziesięciu popularnych indeksów.
Funkcje aplikacji obejmują:
1. Roczne stopy zwrotu od 1980 roku dla 10 popularnych indeksów
2. Potężna procedura optymalizacji roju cząstek
3. Rozbudowane parametry optymalizacji reprezentujące Twój osobisty profil ryzyka
4. Ekran wyników z wynikami symulacji, danymi wejściowymi i znacznikiem czasu
5. Możliwość zapisywania zrzutów ekranu w pełnej rozdzielczości z wynikami do wykorzystania w przyszłości
Przydział działa tak:
1. Wybierz maksymalnie dziesięć różnych indeksów reprezentujących interesujące klasy aktywów.
2. Wprowadź stopę wolną od ryzyka, dotykając jej pola liczbowego i korzystając z wyskakującej klawiatury.
3. Wybierz cel optymalizacji (Maksymalny zwrot, Maks. współczynnik ostrości, Minimalne ryzyko lub Maks. użyteczność.
4. W przypadku wybrania opcji Max Utility należy również ustawić numer Awersji do ryzyka, przesuwając suwak.
5. Jeśli wybrałeś wiele indeksów, być może będziesz musiał zwiększyć liczbę roju i/lub liczbę iteracji w celu optymalizacji.
6. Stuknij przycisk optymalizacji na ekranie indeksów, aby przeprowadzić analizę.
7. Dotknij przycisku filmu, aby zapisać obraz wyników.
8. Oceń aplikację, jeśli Ci się podoba, aby pomóc innym odkryć to narzędzie.
Uwagi:
1. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych jest często używana do określenia stopy wolnej od ryzyka, ale powinieneś użyć takiej stopy procentowej, która Twoim zdaniem najlepiej ją reprezentuje.
2. Współczynnik Sharpe'a reprezentuje zwrot na ryzyko jednostkowe dla portfela i wykorzystuje w swoich obliczeniach Stopę Wolną od Ryzyka.
3. Kiedy optymalizujesz w oparciu o Max Utility, liczba Awersji do Ryzyka jest używana jako miara Twojej awersji do ryzyka. Awersja do ryzyka waha się od 0 do nieskończoności. Awersja do ryzyka wynosząca 0 reprezentuje postawę „neutralną wobec ryzyka” i da taki sam wynik jak maksymalny zwrot. Awersja do ryzyka wynosząca 100 reprezentuje postawę „Bardzo Awersyjnego Ryzyka” i będzie przybliżać ten sam wynik, co ryzyko minimalne. Ustawienie awersji do ryzyka pomiędzy 0 a 100 może być użyte do przedstawienia konkretnej postawy wobec ryzyka.
Jestem inżynierem, a nie finansistą. Wszystko, co dotyczy tej aplikacji, odzwierciedla moje własne opinie i nie powinno być traktowane jako porada finansowa.
** Mam nadzieję, że pobierzesz alokację i odkryjesz jej moc jako narzędzia inwestycyjnego **
