Portfolio Optimization

Opis

Szablon Optymalizacji Portfela określa optymalne wagi kapitału dla portfela inwestycji finansowych, które dają najwyższy zwrot przy najniższym ryzyku w oparciu o profil ryzyka zwrotu i korelację między poszczególnymi inwestycjami. Konstrukcja modelu optymalizacji portfela umożliwia zastosowanie go do portfeli instrumentów finansowych lub strumieni biznesowych. Szablon optymalizacji portfela jest intuicyjny i elastyczny z ikonami pomocy, które pomagają we wprowadzaniu i interpretacji wyników wyjściowych. Wprowadzanie danych historycznych do analizy wspierane jest przez opcje określania cen bezwzględnych lub zwrotów, liczby posiadanych jednostek bieżących oraz narzędzie do pobierania z Internetu długich okresów danych rynku finansowego dla papierów wartościowych. Zaawansowane opcje optymalizacji obejmują ustawienie minimalnych i maksymalnych ograniczeń dla wag w optymalnym portfelu oraz opcje analizy ryzyka dla ogólnej zmienności w ramach wskaźnika Sharpe'a, ryzyka spadku lub półodchylenia w ramach wskaźnika Sortino oraz zysku/straty w ramach wskaźnika Omega. Optymalizacja analizuje prawdopodobieństwo osiągnięcia docelowego zwrotu za pomocą symulacji Monte Carlo. Wyniki optymalizacji portfela są wyświetlane wraz z wykresami ważenia i rozkładami zwrotu, a także wymaganymi działaniami przejęcia i likwidacji. Proces optymalizacji zapisuje możliwe portfele wzdłuż krańców efektywnej granicy. Profile kluczowe dla minimalnego i maksymalnego zwrotu, ryzyka i wskaźników można następnie wczytać do analizy. Analiza techniczna obejmuje testowany wstecznie całkowity zwrot z handlu sygnałami i automatyczną optymalizację technicznych stałych okresów dla każdej inwestycji lub całego portfela, co skutkuje najwyższym zwrotem poddanym testom wstecznym. Wskaźniki analizy technicznej ze szczegółowymi wykresami i analizą wsteczną obejmują prostą średnią ruchomą (SMA), tempo zmian (ROC), zbieżność/rozbieżność średniej ruchomej (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera. Szablon jest zgodny z programem Excel 97-2013 dla systemu Windows i Excel 2011 lub 2004 dla komputerów Mac jako rozwiązanie do optymalizacji portfela na wielu platformach.